Overview
2023 하나고등학교 교내 학술제
GitHub에서 소스 보기[구두 47] 퀀터스: 합성곱 신경망(CNN)기반 실시간 퀀트 트레이딩 기법 제안
권동한 | 안호성 | 이정윤 | 이민규 |
|---|---|---|---|
@ | hoseong8115.dev@gmail.com | @ | @ |
What is concept
RNN 예측 기반 환율 예측 모델을 통해 퀀트 트레이딩을 진행
Data of EX rate
FX_Rate.csv - 2016.12.30 ~ 2023.11.03
FX_New.csv - 2023.11.08 ~ 2023.11.15
Index | Date | 회차 | 등록시간 | 매매기준율 | 이전대비 | 송금보내실 때 | 송금받으실 때 | 현찰사실 때 | 현찰파실 때 | USD환산율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 20161230 | 1 | 08:37:50 | 1,208.50 | - | 1,219.90 | 1,197.10 | 1,229.64 | 1,187.36 | 1.0 |
1 | 20161230 | 2 | 08:40:58 | 1,208.50 | - | 1,219.90 | 1,197.10 | 1,229.64 | 1,187.36 | 1.0 |
2 | 20161230 | 3 | 08:43:31 | 1,208.50 | - | 1,219.90 | 1,197.10 | 1,229.64 | 1,187.36 | 1.0 |
3 | 20161230 | 4 | 08:52:44 | 1,208.50 | - | 1,219.90 | 1,197.10 | 1,229.64 | 1,187.36 | 1.0 |
4 | 20161230 | 5 | 08:58:11 | 1,208.00 | ▼0.50 | 1,219.40 | 1,196.60 | 1,229.14 | 1,186.86 | 1.0 |
Model evaluation
SimpleRNN:
0.9993719301069783LSTM:
0.9998571595732255GRU:
0.9999091173873708
Last modified: 17 November 2023